Maßgeschneiderte Kreditrisikomessung im standardisierten Systemumfeld
Einleitung: Aussagekraft / Um den verschiedenen Aspekten des Portfoliorisikos gerecht zu werden, arbeitet die Norddeutsche Landesbank mit einer speziell zu diesem Zweck entwickelten Software: Eingebunden in die hauseigene SAP-Systemlandschaft hat sie, wie es die Autoren stolz beschreiben, mehrere Kennzahlen im Blick, von der Verteilung der marginalen Verlustwahrscheinlichkeiten sowohl in tabellarischer als auch grafischer Form über die Risikomaße Value at Risk, Expected Shortfall und Expected Loss bis hin zu Risikobeiträgen auf Sektor- und Kreditnehmerebene, die zu Risikobeiträgen für Teilportfolios aggregiert werden können. (Red.)...
Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Ausgabe Technik 02 vom 15.04.2010 Seite 014
Autor: Eberhard Becker / Johannes-Jörg Riegler / Roland Wolff
Rubrik: Risikomanagement
Preis:
2,60 EUR
Wortanzahl: 1482
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