Die neuen Richtlinien zur Kapital- und Liquiditätsadäquanz
Einleitung: Prof. Dr. Thomas Heidorn, Professur für Bankbetriebslehre, und Dr. Christian Schmaltz, Research Fellow, beide Frankfurt School of Finance and Management gGmbH, Frankfurt am Main, und Dr. Daniel Engelage, Bonn Graduate School of Economics, Bonn / In ihrer Darstellung der Eckpfeiler der neuen Regelungen zur Kapital- und Liquiditätsadäquanz (Basel III) und des aktuellen Stands ihrer Kalibrierung (per Juli 2010) verdeutlichen die Autoren, dass viele der Neuregelungen und Überlegungen des Baseler Komitees zur Bankenaufsicht in hohem Maße als krisenmotiviert einzustufen sind. Dabei erläutern sie die angedachten Maßnahmen bei der Kapitaladäquanz thematisch anhand der Aspekte Adressenausfallrisiko, Kapitaldefinition, Kapitalpuffer und Verschuldungsquotienten. Und bei der Liquiditätsadäquanz gehen sie auf die postulierten regulatorischen unteren Schranken für die Liquiditätsreserve und für die langfristige Refinanzierung ein. Ob die für Ende dieses Jahres in Aussicht stehende finale Version des Regelwerkes eine Konsistenz der Maßnahmen zeigen wird, lassen sie freilich offen und verweisen zur Beantwortung diese Frage auf den künftigen Praxistest. (Red.)...
Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 17 vom 01.09.2010 Seite 910
Autor: Daniel Engelage / Thomas Heidorn / Christian Schmaltz
Rubrik: Aufsätze
Preis:
2,60 EUR
Wortanzahl: 3417
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