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Strategische Fristen- und Währungstransformation

Analyse der Erfolgs- und Risikotreiber
Autor: 
Maik Picker
Reihe: 
zeb Schriftenreihe
Bandnummer: 
61
Umfang: 
362 Seiten
ISBN: 
978-3-8314-0852-8
Erschienen: 
Oktober 2012
Einband: 
fest (Hardcover)

Bislang existiert noch keine empirische Analyse des Erfolgs- und Risikopotenzials der Fristen- und Währungstransformation und ihrer Kombination. Zudem fehlt für beide Transformationsarten die entsprechende Analysemethode selbst. Ein differenziertes Modell, das die Erfolgs- bzw. Risikotreiber und sowohl eine isolierte wie auch integrierte Ergebnis- und Risikosystematik mit einer barwertigen wie periodischen Perspektive beinhaltet, existiert bislang noch nicht. Gleiches gilt für eine empirische Analyse des Erfolgs- und Risikopotenzials der Fristen- und Währungstransformation und ihrer Kombination.

In dieser methodischen Untersuchung sucht Maik Picker die Fristen- und Währungstransformation methodisch tiefer zu durchdringen und damit eine größere Transparenz über die Erfolgs- und Risikoquellen herzustellen. Auf Basis des von ihm entwickelten Analysekonzeptes will er Anhaltspunkte für eine effiziente Transformationssteuerung gewinnen und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die positive Fristentransformation in der Heimatwährung gegenüber den anderen betrachteten Strategieansätzen in den Analysezeiträumen insgesamt als vorteilhaft für deutsche Banken einzustufen ist. Schließlich plädiert er dafür, offene Währungspositionen strategisch möglichst ganz zu vermeiden, bei nicht zu vermeidender Währungstransformation dagegen gleichzeitig Fristeninkongruenzen aufzubauen.

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