Kreditspreadrisiken im Anlagebuch
Die "neue" Risikoart im Überblick
PROF. DR. KONRAD WIMMER (links), RAINER ALFES (rechts)
Fotos: beide msg for banking ag
CSRBB bezeichnet das Kreditspreadrisiko im Anlagebuch und umfasst Veränderungen von Marktkredit- und Marktliquiditätsspreads, die durch Ausfallrisiken, Liquiditätsbedingungen und Unsicherheiten im Markt beeinflusst werden. Bei der Messung bleiben Ratingklassen konstant, während idiosynkratische Effekte nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Betroffen sind zahlreiche Positionen des Anlagebuchs, darunter Kredite, Passivgeschäfte und NMP (non-maturity …
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