Abschied von den internen Marktrisikomodellen unter Säule I - die Abstimmung mit den Füßen

Im Bereich der internen Marktrisikomodelle (IMA) unter Säule I der internationalen Eigenkapitalvorschriften für Handelsaktivitäten gibt es laut Uwe Gaumert einen großen Umbruch. Die aktuellen VaR-Modelle könnten nur noch eine begrenzte Zeit genutzt werden. Bei Beobachtung der Vorbereitungen zur Umsetzung zeigte sich laut dem Autor in den letzten Jahren, dass viele Banken zunächst offen für eine neue Modellzulassung waren, dann jedoch nach internen Prü …