Modellierung von Abhängigkeiten in der Bankpraxis: Bei verschiedenen
finanzwirtschaftlichen Fragestellungen ist die Modellierung von
Abhängigkeiten zwischen den Risikofaktoren eines Portfolios eine
zentrale Herausforderung.1) Als aktuell sehr bedeutende Anforderung
ist die Ermittlung des Gesamtbankrisikoprofils nach AT 4.1 MaRisk
hervorzuheben. Hier sind die verschiedenen Risikoarten (insbesondere
Marktpreisrisiken, Adressrisiken, …
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