Die Marktliquidität von Wertpapierbeständen der Eigenanlagen von Kreditinstituten ist von zentraler Bedeutung im Treasurymanagement. Die Steuerung und Integration der damit verbundenen Risiken in bestehende Steuerungs- und Risikomanagementsysteme kann durch eine geeignete Ergänzung etablierter Verfahren und Modelle in effizienter Weise gelingen. Der Autor vollzieht das beispielhaft am Value-at-Risk-Verfahren, wobei zunächst eine eigene bestandsindividuelle Marktliquidit …
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