Minimum-Varianz-Portfolios: die Kunst der Risikoreduktion

Bruno Poulin, Mitgründer und CEO, Ossiam, Paris - Mit systematischen, regelbasierten Investmentstrategien beziehungsweise Strategic-Beta-Konzepten lassen sich aus Sicht des Autors die Schwächen traditioneller Aktienindizes ausgleichen und das Risiko-Ertrags-Profil eines Portfolios verbessern. Es geht ihm darum, die Schwankungen gegenüber klassischen Indizes signifikant zu reduzieren, ohne das Renditepotenzial deutlich zu beschneiden. Insbesondere während schwacher …