Die 8. MaRisk-Novelle und der Einsatz integrierter Risikomessansätze

Peter Grundke überprüft in dem vorliegenden Beitrag inwiefern sich integrierte Risikomessansätze, also Ansätze, die sowohl Ausfall- und Migrationsrisiken als auch Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken berücksichtigen, zur Erfüllung der neuen regulatorischen Vorschriften der finalen MaRisk-Novelle eignen. Für Zinsänderungsrisiken und Credit-Spread-Risiken des Anlagebuches sei zukünftig verpflichtend, gleichwertig sowohl eine barwertige als …