Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung
In den vergangenen Jahren wurde im Risikomanagement eine Vielzahl von Methoden entwickelt, um einzelne Risikoarten isoliert zu bewerten. Für die Messung des Kreditrisikos im Eigengeschäft von Kreditinstituten werden typischerweise marktwertorientierte Kreditportfoliomodelle verwendet.1) In diesen Modellen werden Wertänderungen von Finanzinstrumenten aus folgenden Ursachen gemessen:
