Der EZB-Rat hat sich Anfang November 2016 auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, um die generelle Konsistenz des Risikokontrollrahmens für notenbankfähige Sicherheiten zu verbessern. Folgende Beschlüsse werden zum 1. Januar 2017 wirksam: 1. eine Aktualisierung der Bewertungsabschläge für marktfähige und nicht marktfähige Sicherheiten, 2. die Einführung gestaffelter Bewertungsabschläge für zugelassene Asset-Backed Securities (ABS) auf der Grundlage der jeweiligen gewichteten Durchschnittslaufzeit (Weighted Average Life - WAL) berechnet anhand der erwarteten Cashflows. 3. die Bewertungsabschläge auch bei variabel verzinslichen Sicherheiten, die derzeit mit einem pauschalen, laufzeitunabhängigen Abschlag belegt werden, nach Restlaufzeit zu staffeln und 4. die Risikokontrollmaßnahmen für einbehaltene gedeckte Schuldverschreibungen mit verlängerbarer Laufzeit (zum Beispiel gedeckte Schuldverschreibungen mit "Soft Bullet"- oder "Conditional Pass-Through"-Struktur) anzupassen, um das zusätzliche Risiko zu berücksichtigen, das sich aus der Nutzung dieser Wertpapiere durch den Emittenten selbst ergibt, und um einheitliche Bedingungen für Wertpapiere mit vergleichbaren Risiken zu gewährleisten.
Die neuen Bewertungsabschlagstabellen zu den beiden erstgenannten Maßnahmen werden in den neuen Leitlinien EZB/2016/32 und EZB/2016/33 (zur Änderung der Leitlinien EZB/2015/35 und EZB/2014/31 über den allgemeinen beziehungsweise zeitlich befristeten Sicherheitenrahmen) definiert. Diese Leitlinien sind (in englischer Sprache) auf der EZB-Website abrufbar. Die unter 3. und 4. genannten Maßnahmen werden später in Kraft treten. Eine entsprechende Ankündigung ist für die zweite Jahreshälfte 2017 vorgesehen.