Manchmal kommt bei den Dänen die alte Wikinger-Mentalität wieder durch und für eigene Interessen wird hart gekämpft. Erfolgreich waren sie 2010, als sie die Einstufung von Covered Bonds mit sehr guter Bonität (ECA 1) bei der Berechnung der LCR als hochliquide Finanzinstrumente durchboxten. Jetzt geht es in die nächste Schlacht, dänische Hypothekenfinanzierer fühlen sich durch die im Dezember vom Baseler Ausschuss vorgelegten Ideen zur Stärkung des Kreditrisikoansatzes bedroht. Der Standardansatz soll aus Sicht der LBBW zulasten der Verwendung interner Modelle gestärkt werden. Der neue Standard, wenn er denn so umgesetzt werden sollte, macht den Kreditstandardansatz zur Grundlage für den IRBA-Modellansatz. So soll es nach Angaben der LBBW in Zukunft auch Untergrenzen für Risikogewichte geben. Diese greifen, wenn die internen Risikomodelle der Banken geringere Risikogewichte als im Standardansatz ergeben. Gegen diese aus dieser Neuregelung resultierende Kapitalbelastung wollen die dänischen Banken, im Verbund mit weiteren Häusern aus dem hohen Norden, kämpfen.