Bundesbank: Weiter steigende Kapitalanforderungen durch Basel III

Prof. Dr. Joachim Wuermeling, Foto: Bert Bostelmann

Die Mindestkapitalanforderungen für Banken bei Vollumsetzung des finalen Basel-III-Reformpakets steigen nun doch signifikant, und zwar um 26,9 Prozent. Größter Treiber sei hier die Einführung des Output Floors, auf den 19,7 Prozent des Anstiegs entfallen. Insgesamt führt dies zu einem zusätzlichen Kapitalbedarf in Höhe von 17,2 Milliarden Euro. Das hat die jüngste halbjährliche Analyse der Deutschen Bundesbank zu den Auswirkungen des Basel-III-Reformpakets auf deutsche Institute für den Stichtag 30. Juni 2019 ergeben.

An dieser Studie haben 26 Banken teilgenommen. Davon werden 5 der Gruppe 1 zugeordnet, welche über eine Kernkapitalausstattung von mindestens 3 Milliarden Euro verfügen und international aktiv sind. Die übrigen 21 Teilnehmer werden der Gruppe 2 zugeordnet, wovon 5 Institute ein Kernkapital von mehr als 3 Milliarden Euro aufweisen, jedoch nicht als international aktiv eingestuft werden. Entsprechend der Stichtagsbetrachtung waren die Ergebnisse der Studie noch nicht von der am 27. März 2020 bekannt gegebenen Verschiebung der Einführung des Reformpakets auf 2023 betroffen.

Im Vergleich zur Vorperiode (Stichtag: 31. Dezember 2018) fallen die Auswirkungen der Reformen damit stärker ins Gewicht. Die Bundesbank führt dies aber auf die Nichtteilnahme zweier Institute mit unterdurchschnittlichem Anstieg zurück. Zudem könnte es laut Bundesbank wieder zu einer Reduzierung kommen. So würde der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen von 26,9 Prozent auf 25,4 Prozent sinken, wenn bestimmte Elemente des im November 2019 vom Baseler Ausschuss veröffentlichten Konsultationspapiers zu Überarbeitungen des Rahmenwerks für die Anpassung an die Kreditbewertung berücksichtigt würden. Joachim Wuermeling, der für Banken- und Finanzaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank, geht von einer weiteren Reduzierung der Kapitalanforderungen bei einer vollständigen Umsetzung des Papiers aus.

Die Anforderungen an die Liquiditätsausstattungen der Banken werden nahezu flächendeckend erfüllt. Während alle Institute eine Liquidity Coverage Ratio (LCR) von über 100 Prozent (152 Prozent im Durchschnitt) aufweisen, wird bei der Net Stable Funding Ratio (NSFR) ein zusätzlicher Bedarf an stabiler Finanzierung von 27 Milliarden Euro benötigt. Bei der NSFR liegen die Institute im Aggregat bei 108 Prozent.

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